+7 (495) 648-14-14

info@gaidaruniversity.ru

Поддержать университет
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Подпишитесь на рассылку Фонда, чтобы узнать о новых курсах
подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с её условиями
записаться на курс
КУРС ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
БЕСПЛАТНО
для преподавателей ВУЗов и ССУЗов:
для других слушателей:
для учителей, студентов, преподавателей из стран СНГ, сотрудников музеев и библиотек:
8000 ₽
стоимость курса:
Начало курса
06 октября 2025
2000 ₽
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСА
видео
ОПИСАНИЕ
КУРСА

Начало курса: 06 октября 2025 г.
Записаться на курс можно до 13 октября 2025 г. включительно
Все задания по курсу необходимо выполнить до 15 января 2026 г. включительно.

Программа состоит из 10 разделов (модулей). В каждом модуле – одна или две видеолекции преподавателя, ведущего курс, а также презентации по теме и дополнительные методические материалы.

Цель и планируемые результаты освоения программы: познакомить слушателей с базовыми методами эконометрического анализа, а также с актуальными направлениями современной экономической мысли, академическими стандартами, принятыми в ведущих российских и зарубежных вузах. Курс поможет лучше понимать, что пишут в экономических статьях, использующих эконометрические методы, а также осуществлять собственные простые эконометрические исследования.

Входные требования и необходимые базовые знания: уровень образования – не ниже бакалавриата. Для успешного освоения программы необходимо знание основ теории вероятностей и математической статистики.

По каждому модулю слушатели получают задание, связанное с рассмотренной темой. В качестве еженедельного задания выступает тест, который необходимо выполнить в электронном виде. Все задания еженедельно оцениваются. После 5 модуля предполагается промежуточная аттестация (углубленный тест) и итоговая аттестация – развернутый тест по всем темам образовательной программы.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ
СЛУШАТЕЛИ
ПО ИТОГАМ
ОБУЧЕНИЯ
По итогам успешного освоения каждого курса слушатель Открытого университета Егора Гайдара может получить:

— Электронный сертификат Открытого университета Егора Гайдара об успешном окончании курса.

— Удостоверение о повышении квалификации установленного образца, выдаваемое Благотворительным фондом Егора Гайдара на основании образовательной лицензии № 037202, выданной 02.03.2016 Департаментом образования города Москвы: http://gaidarcharity.ru/edu при условии успешного завершения образовательной программы.

Для получения удостоверения о повышении квалификации вам необходимо будет заполнить анкету и прислать пакет документов. Подробная информация о том, какие именно документы нужно прислать для зачисления на программу повышения квалификации, публикуется в каждом курсе отдельно.

——
NB: условия зачисления на курс можно найти здесь.

Продолжительность курса

72 часа

—

10 недель

Образовательная программа состоит из 10 разделов (модулей)

в каждом модуле – две видеолекции, а также презентации по теме и дополнительные методические материалы.

По каждому модулю слушатели получают задание

В качестве еженедельного задания выступает тест, который необходимо выполнить в электронном виде.


32 урока

—

32 теста

ПРОГРАММА КУРСА

1.
1.
Введение
Что такое эконометрика и зачем она нужна. Применение эконометрики в прикладных исследованиях: примеры вопросов, ответы на которые можно получить при помощи эконометрики.
2.
2.
Метод наименьших квадратов
Вывод формул оценок коэффициентов в парной регрессии. Коэффициент R-квадрат.
3.
3.
Парная регрессия
Предпосылки линейной модели парной регрессии. Тестирование статистической значимости коэффициентов. Доверительные интервалы.
4.
4.
Множественная регрессия
Типы данных: пространственные выборки, временные ряды, панельные данные. Предпосылки линейной модели множественной регрессии. Проверка гипотез с помощью t-статистик. Доверительные интервалы. Проверка значимости уравнения при помощи F-статистики. Проверка значимости группы переменных при помощи F-статистики: сравнение «короткой» и «длинной» регрессии.
5.
5.
Мультиколлинеарность. Фиктивные переменные
Мультиколлинеарность. Строгая и нестрогая мультиколлинеарность. Последствия мультиколлинеарности. Выявление и устранение мультиколлинеарности. Фиктивные (бинарные переменные) сдвига и наклона.
6.
6.
Нелинейные модели
Преобразование переменных в модели регрессии. Линейная, логарифмическая, полулогарифмические и другие формы зависимости. Содержательная интерпретация коэффициентов. Рекомендации по оформлению результатов эконометрических исследований.
7.
7.
Спецификация уравнения регрессии
Спецификация уравнения: выбор набора переменных и выбор функциональной формы зависимости. Последствия ошибочной спецификации модели регрессии. Замещающие переменные. Критерии для принятия решения о включении переменной в модель. Тест Рамсея (RESET). Основные этапы эконометрического исследования.
8.
8.
Гетероскедастичность
Гетероскедастичность. Последствия гетероскедастичности. Выявление гетероскедастичности: графический анализ, статистические тесты. Устранение гетероскедастичности: метод взвешенных наименьших квадратов. Стандартные ошибки в форме Уайта.
9.
9.
Инструментальные переменные
Последствия коррелированности объясняющих переменных и случайных ошибок. Проблема эндогенности. Инструментальные переменные. Двухшаговый метод наименьших квадратов.
10.
10.
Модели бинарного выбора
Линейная вероятностная модель (ЛВМ). Преимущества и недостатки ЛВМ. Логит-модель, пробит-модель. Оценивание параметров логит- и пробит-моделей. Интерпретация коэффициентов в логит- и пробит-моделях (вычисление предельных эффектов). Оценка качества логит- и пробит-моделей. Тестирование значимости коэффициентов в логит- и пробит-моделях.
Филипп Картаев
Преподаватель
доктор экономических наук, заведующий кафедрой математических методов анализа экономики Экономического факультета МГУ
Посмотреть все курсы